Каким-то образом Кошко все же пробрался в Крым, где при Врангеле руководил уголовной полицией. Кстати, там он встретил бедствовавшего бывшего пристава К., того самого, которого в свое время облапошил Александров. И похлопотал, чтобы того назначили начальником охраны (т. е. полиции) одного из крымских городов.

Прежде чем красные полностью заняли Крым, Кошко с семьей успел уплыть в Константинополь с одним из последних пароходов. На пароходе он, к своему удивлению, встретил нескольких своих «старых знакомых», матерых уголовников, вот только сейчас они, сроду не служившие в армии, щеголяли в офицерских мундирах, при золотых погонах, «со скорбными лицами политических жертв»…

В Константинополе Кошко, в отличие от многих других русских беженцев, быстро нашел себе занятие: через английские оккупационные власти (в Турции, воевавшей на стороне Германии, тогда размещались войска нескольких держав-победительниц) добился разрешения на открытие частного сыскного бюро. Капиталов не нажил, но на жизнь и прокормление семейства хватало. Среди его «дичи» попадались и те самые уголовники, сбежавшие из Крыма в офицерской форме. Поскольку Кошко был опытным профессионалом, известность и репутация бюро росли, клиентов приходило все больше, соответственно, росли заработки…

И вдруг все рухнуло. Первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк – незаурядная историческая персона. Именно он избавился от оккупантов и собрал в единое государство едва не раздерганную на кусочки страну. Однако в значительной степени он этим был обязан большевикам, передавшим ему немало оружия и золота. «Левым» он не был ни в малейшей степени – «дружба» с Советской Россией была основана на взаимной выгоде: Ататюрку требовались деньги и оружие, а большевиков, как некогда Российскую империю, крайне интересовали Босфор и Дарданеллы. Что любопытно, на постаменте памятника Ататюрку в Стамбуле и сегодня можно увидеть среди изображений его ближайших сподвижников и барельеф М. В. Фрунзе, знаменитого подпольщика, в Гражданскую – известного полководца, а потом одного из главных посредников (если не самого главного) в советско-турецких отношениях.

Ради поддержания этих дружеских отношений Ататюрк стал методично выдавливать из страны русских эмигрантов. Прошел даже слух, что все они будут выданы большевикам. В 1923 году Кошко с семейством пришлось бежать во Францию, где он получил политическое убежище.

Частных сыщиков во Франции хватало и своих. После долгих мытарств Кошко удалось устроиться… приказчиком в торгующий мехами магазин, но тут уж выбирать не приходилось. «Король русского сыска», по его собственным словам, вел «серенькую, бесцельную, никому теперь не нужную жизнь»…

Там, во Франции, он и написал три книги воспоминаний – «Очерки уголовного мира». Собирался писать и о своей службе в Крыму, и о константинопольском сыскном бюро, но, к величайшему сожалению, не успел. Книги наверняка получились бы интереснейшие, как и «Очерки», но Кошко умер в 1928 году, успев увидеть лишь первый том вышедших из печати «Очерков» (второй и третий вышли в том же французском издательстве в следующем году).