Однажды, когда Матильда сидела дома, прислуга доложила, что пришел гусар Волков. Единственный Евгений Волков, которого она знала, был товарищем по полку наследника. Он сопровождал наследника в кругосветном путешествии. Волков жил тогда с одной из балетных артисток, Татьяной Николаевой, и Матильда знала от последней, что наследник говорил Волкову о своем желании повидаться с Кшесинской. Он хотел, чтобы Волков это свидание устроил. Но это было не так просто: незамужняя Матильда жила с родителями, а за цесаревичем строго следили. Тем не менее, она поднялась навстречу, ожидая услышать вести от наследника, в комнату вошел сам Николай.
Записка Кшесинской от Николая после этой встречи: «До сих пор хожу как в чаду. Ники».
«После своего первого посещения Наследник стал часто бывать у меня по вечерам. Вслед за ним стали приходить Михайловичи, как мы называли сыновей великого князя Михаила Николаевича: великие князья Георгий, Александр и Сергей Михайловичи. Мы очень уютно проводили вечера. Михайловичи пели грузинские песни, которым они выучились, живя на Кавказе, где отец их был наместником почти двадцать лет. Сестра тоже часто проводила вечера с нами. Живя у родителей, я ничем не могла угостить своих гостей, но иногда мне удавалось все же подать им шампанское.
В один из вечеров Наследник вздумал исполнить мой танец Красной Шапочки в «Спящей красавице». Он вооружился какой-то корзинкой, нацепил себе на голову платочек и в полутемном нашем зале изображал и Красную Шапочку, и Волка.
Наследник стал часто привозить мне подарки, которые я сначала отказывалась принимать, но, видя, как это огорчает его, я принимала их. Подарки были хорошие, но не крупные. Первым его подарком был золотой браслет с крупным сапфиром и двумя большими бриллиантами. Я выгравировала на нем две мне особенно дорогие и памятные даты — нашей первой встречи в училище и его первого приезда ко мне: 1890–1892».
В театре, Николай садился в ложу между колоннами, и требовал, чтобы Матильда садилась на край ложи. Пока другие репетируют, они свободно болтали.
Понимая, какую жизнь готовит себе его дочь, Феликс Иванович как-то спросил Малечку, отдает ли она себе отчет, что никогда не выйдет замуж за Николая. И Матильда ответила, что отлично это сознает.
Когда однажды они заговорили с Николаем о совместной жизни, он напомнил ей, что сделал Тарас Бульба со своим сыном, влюбившимся в прекрасную польку. Все знали, что император голыми руками гнет подковы, пожелай сын жениться на Кшесинской, одним отречением от престола дело бы не закончилось.
Николай II и Александра Федоровна. 1894 г.
«Для меня было ясно, что у Наследника не было чего-то, что нужно, чтобы царствовать. Нет, у него был характер, но не было чего-то, чтобы заставить других подчиниться своей воле. Первый его импульс был почти что всегда правильным, но он не умел настаивать на своем и очень часто уступал…»
(Матильда Кшесинская)
Феликс Иванович прекрасно понимал, что происходит. Государь никогда не разрешит наследнику связать свою жизнь с балериной. А это значит, что ему выберут невесту, равную ему по положению, и тогда на долю его дочери выпадут страдания.