Отец — замечательный балетный танцор Феликс Кшесинский из рода князей Красинских, прослуживший на сцене до 82 лет! Небывалое творческое долголетие! «По случаю шестидесятилетнего юбилея артистической деятельности моего отца 8 февраля 1898 года (Феликсу Кшесинскому в то время было 75 лет. — Прим. Ю.А.) газеты отмечали невозможность даже упомянуть все те роли, которые ему пришлось исполнить, и перечислить балеты, в которых он выступал. Менялись балетмейстеры и балерины, менялись начальники, менялись режиссеры и капельмейстеры, но он неизменно оставался на своем посту и был не только несменяемым, но и незаменимым».
Ее мама — Юлия Леде, в девичестве Доминская, тоже закончила Императорское театральное училище и несколько лет была артисткой балетной труппы, но, как это часто случается, влюбилась, вышла замуж и нашла свое призвание в семейной жизни и материнстве. Ее первым мужем был артист балетной труппы Леде, француз по происхождению, от которого она имела пятерых детей. Овдовев, Юлия вышла замуж во второй раз, снова за балетного танцора Феликса Кшесинского, от которого у нее родилось четверо детей, один умер в младенчестве. Из них Матильда была младшей. Так что в итоге семья получилась — папа, мама и трое детей.
Матильда родилась 19 августа (1 сентября) 1872 года, в местечке Лигово, на 13-й версте по Петергофскому шоссе, на даче, которую семейство снимало, спасаясь от городской жары и духоты.
Маленькая Маля или Малечка, как называли ее дома, хорошенькая, резвая и достаточно умненькая девочка была любимицей отца. Когда тот давал урок очередному ученику в балетном зале их городской квартиры или занимался со старшими детьми балетом, Матильда в соседней комнате старалась на свой лад двигаться под музыку, которая доносилась до нее из-за стены. Узнав об этом увлечении дочери, Феликс Иванович специально стал оставлять дверь приоткрытой, чтобы девочка могла лучше слушать музыку и наставления, которые давал отец своим ученикам.
По праздникам отец возил детей в Большой театр на оперу или на балет. Правда, брать сразу всех обычно не получалось, так что нередко он забирал с собой Малечку и сажал ее в закулисную ложу над сценой. Так назывались ложи третьего яруса, которые обычно предоставляли актерам. Сидя там, девочка могла смотреть как спектакль, так и работу по смене декораций. Последнее ее просто завораживало.
Однажды, в то время Матильде было года четыре, отец привез ее в театр на дневной спектакль «Конек-Горбунок», поставленный Сен-Леоном. Сам Феликс Иванович исполнял роль Хана, одну из лучших в его репертуаре, поэтому, оставив дочку одну, он запретил ей покидать ложу, и ушел гримироваться.
Девочка оказалась в полном одиночестве. Но так было даже интереснее. Когда спектакль кончился, Матильда продолжала сидеть на своем месте, дожидаясь, когда папа разгримируется, переоденется и заберет ее. Будучи девочкой послушной, она и не думала, искать его в театре. К тому же ей было не страшно, но очень интересно. Отец же все не шел и не шел. В какой-то момент малышка догадалась, что ее забыли, и пришла в восторг от такого открытия. Страшно не было. Что может произойти в Императорском театре? Привидений не водится, отец бы давно уже рассказал, если бы здесь происходило что-то из ряда вон. С другой стороны, если сидеть тихо, еще лучше, до поры до времени спрятаться под сидение, есть шанс, что ее так и не заметят, и она сможет дождаться вечернего спектакля.