На следующий день после Рождества советские войска окружили Будапешт. Эйхману удалось бежать из венгерской столицы, а Валленберг остался с доверившимися ему людьми.
В бездну
13 января 1945 года советский патруль обнаружил Валленберга в здании, находившемся под защитой Международного Красного Креста. Молодой дипломат попросил, чтобы его отвезли в штаб, где, как он надеялся, он сможет рассказать о своем плане защиты оставшихся венгерских евреев и об их послевоенной реабилитации. Через четыре дня он ехал в Дебрецен.
Не успела машина выехать из столицы, как Валленберга и его водителя Лангфельдера передали в руки НКВД. Вместо встречи с маршалом Малиновским их посадили на поезд и повезли в Москву. Советский МИД известил посла Швеции, что <приняты меры для защиты господина Рауля Валленберга>. <Взятие под охрану> на самом деле означало заключение - сначала в здании НКВД на Лубянке, затем в Лефортовской тюрьме. Лангфельдера с марта 1945 года никто больше не видел. От бывших сокамерников Валленберга, позднее так или иначе оказавшихся на Западе, известно, что шведский дипломат содержался в московской тюрьме до весны 1947 года, после чего, вероятно, его отправили в Сибирь.
Тем временем советский посол в Стокгольме заверил мать Рауля Валленберга, что с ее сыном все в порядке и он скоро вернется домой: позднее посол сказал жене шведского министра иностранных дел, что, наверное, лучше не поднимать <шума> вокруг этого дела.
8 марта 1945 года друзья Валленберга в Будапеште услышали поразившее их сообщение контолировавшегося советскими властями радио: 17 января по дороге в Дебрецен шведского дипломата убили, скорее всего, немцы или их венгерские приспешники. На Западе этому мало кто поверил.
Дипломатия холодной войны
Шведский посол Стэффан Содерблум сообщал своему начальству в Стокгольм: <Безусловно, трагическое исчезновение Валленберга тяжестью лежит у меня на сердце>. Тем не менее он отверг помощь, предложенную послом США Авереллом Гарриманом, заявив, что нет причин не верить русским, <Мы не нуждаемся во вмешательстве американцев>, - резко добавил Содерблум.
Рауль Валленберг стал первой жертвой холодной войны. Из-за того, что он вел дела с Эйхманом, его поначалу сочли гитлеровским агентом. Когда же русские узнали, что его миссии содействовал Совет по делам военных беженцев, а также что он связан с Ивером Ольсеном, они, судя по всему, решили, что Валленберг работает на Управление стратегической разведки. Стремясь сохранить нейтралитет Швеции по отношению к Соединенным Штатам и Советскому Союзу, Содерблум мало что сделал, чтобы продолжить поиски. Вполне понятно, писал он на родину, что Валленберг мог пропасть в хаосе последних месяцев войны в Венгрии.
Перед тем как покинуть Москву в июне 1946 года, Содерблум попросил аудиенции у Сталина. Хотя он был уверен, что Валленберг мертв и что у советских властей нет никаких сведений о его судьбе, он все же попросил Сталина дать официальное подтверждение. <Это и в ваших же интересах, - сказал он советскому диктатору, - поскольку есть люди, которые, в отсутствие такой информации, могут сделать неверные выводы>. Сталин записал имя Валленберга и обещал, что все будет выяснено. <Я лично за этим прослежу>, - заверил он.