Согласно легенде, Сайго однажды посетил императорский дворец, облаченный в простое хлопковое кимоно и в соломенных сандалиях. На выходе из дворца его остановил стражник, который решил, что столь бедно одетый человек мог проникнуть сюда только незаконно. Сайго назвал себя, но стражник не верил ему, пока Ивакура Томоми, высокопоставленный придворный вельможа, не подтвердил его слова. В эту беспокойную эпоху репутация простого и честного человека была особенно привлекательной.
Сайго пользовался большим уважением и у своих политических оппонентов. Одним из главных защитников Сайго был просветитель и публицист Фукудзава Юкити, который первым начал пропагандировать в Японии западные идеи и ценности. Его книга «Стимулы образования», прославляющая западный стиль обучения, была бестселлером в Японии 1870-х. Фукудзава считал, что отстаивание Сайго самурайских привилегий заслуживает осуждения. Но еще большее недовольство вызывала у него правительственная пропаганда, в которой он видел диффамацию честного и благородного человека. Страстно защищая Сайго, Фукудзава утверждал, что этот человек поднял восстание не ради того, чтобы захватить власть, а лишь в ответ на правительственную тиранию. Фукудзава был против насилия, но он видел в Сайго жертву автократии. «Мы должны испытывать сочувствие к Сайго, — писал он, — поскольку именно правительство довело его до гибели».
В то время как интеллигенция защищала Сайго в печати, простое население защищало его с помощью легенд и слухов. Согласно одному популярному мифу, Сайго не погиб на склонах Сирояма. Вместо этого он убежал в Китай и теперь собирает там войска для второй атаки, которая освободит Японию от несправедливости и коррупции. По другой версии, Сайго скрывался в Индии и готовился там к своему триумфальному возвращению. Эти слухи родились вскоре после поражения Сайго и не утихали на протяжении десятилетий.
В 1881 году на улицах Осака зачитывались памфлетами, в которых описывались сражения Сайго на острове, расположенном к югу от Индии. Читатели воспринимали эти памфлеты вполне серьезно. Как гласила местная газета, судя по всему, никто не верил в то, что Сайго в действительности умер. Легенды о том, что Сайго жив, возобновились с новой силой в 1891 году. Поводом для них послужил визит в Японию наследника российского престола, цесаревича Николая Александровича. Согласно пересмотренной легенде, Сайго на самом деле все это время скрывался в России и теперь он должен вернуться в Японию вместе с Николаем, на русском крейсере. По возвращении Сайго захватит власть, изгонит коррумпированных чиновников, пересмотрит неравноправные договоры Японии с западными странами и возглавит вторжение в Корею. Этот слух был встречен с таким энтузиазмом, что, когда Сайго не появился, японский полицейский Цуда Сандзё заподозрил нечестную игру и ударил цесаревича.
Привлекательность Сайго была такой большой, что он еще при жизни превратился в полубога. Большинство японских газет послушно сообщило о поражении «изменника» Сайго и выразило свой восторг по поводу победы императорской армии. Но огромная популярность Сайго просачивалась через жесткие ограничения правительственной цензуры. В общественном сознании поражение Сайго на самом деле являлось частью его пути на небеса. В Осака истории о вознесении Сайго к звездам впервые появились в августе 1877 года, когда сам Сайго находился на востоке Кюсю. Ранним утром 2 августа в юго-западной части небосклона появилась комета. 3 августа газета «Осака ниппо» сообщила о том, что если посмотреть в телескоп на эту «яркую звезду», то перед взором наблюдателя предстает портрет Сайго — здорового, сильного и в полной императорской униформе. Эта история мгновенно распространилась по всему городу, и на следующую ночь тысячи жителей поднялись на свои террасы для сушки белья, чтобы воочию увидеть небесного героя. Вскоре появились гравюры, изображающие явление Сайго, на которых он, окруженный звездным сиянием, взирает с небес на всех японцев. На этих гравюрах, в соответствии с газетной историей, Сайго был облачен в официальный мундир. Это очень любопытная деталь: правительство объявило Сайго изменником, но ему не удалось лишить его прежнего ранга в народном воображении. Ассоциацию Сайго с кометой укрепляла предрасположенность японцев к игре слов, поскольку поэтическое название кометы,