Для исследования движения рынка в техническом анализе наиболее популярными являются следующие виды графиков:
• Строятся как зависимость цены (значения индекса) от времени;
• Используются для извлечения информации для долгосрочных прогнозов;
• Являются наиболее простыми и наглядными.
• Крестик (x) – цена (значение индекса) возрастает, нолик (o) – снижается;
• Строятся со стандартным интервалом (30 pips)
• Наиболее универсальные графики;
• Отражают цены открытия, закрытия, максима и минимума;
• Строятся для различных интервалов (час, день, неделя).
• Отражают цены открытия, закрытия, максимума и минимума;
• Наглядно представляют снижение или повышение;
• Точки максимума и минимума называют тенью (shadow), если максимум или минимум cовпадают с ценой закрытия или ценой открытия, то тени нет;
• Если цена закрытия ниже цены открытия, то свеча черная, в обратом случае – белая.
Данная группа методов технического анализа основана на применении математических формул фильтрации и аппроксимации, с помощью которых можно отделить трендовую составляющую движения цены от шумов, а также выделить экстремумы из равномерного движения. К этой группе относятся:
• Простые скользящие средние (Siтple Тoving Average)
где P>i – цена в момент времени t>i, n – ширина окна скользящего среднего.
• Взвешенные скользящие средние (Weight Тoving Average)
где w>i – вес i-ого компонента.
• Экспоненциальные скользящие средние (Exponential Тoving Average)
EMA>t = EMA>t-1 + k*(P>t – EMA>t-1)
где k = 2/(n+1), n – порядок (ширина окна экспоненциального скользящего среднего), P>t – текущая цена. Скользящие средние используются в методах конвергенции и дивергенции, основных сигналов, на их основе строятся более сложные индикаторы, позволяющие прогнозировать движение цены, выявлять тренд.
Цель построения осцилляторов состоит в том, чтобы выявлять предупреждающие сигналы повышения или понижения цены, показывать точки перегиба до их наступления, и «ловить» начало и конец коротких движений на рынке.
• Моментный осциллятор (Тoтentит Oscillator)
Mn = P>t – P>t-n
где P>t – цена закрытия, n – порядок (разница во времени).
• Скорость изменения (Rate of Change)
где P>t – цена закрытия сегодня, P>t-n – цена закрытия n дней назад.
– Если данный показатель больше нуля, то цена движется вверх, если меньше нуля – вниз. – При значениях близких к единице, можно сказать, что рынок перекуплен (overboиght), при значениях близких к минус единице, можно сказать, что рынок перепродан (oversold).
• Индекс относительной силы (Relative Strength Index)
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
где RS = AИ>n / AD>n, AИ>n – (Average Иp) – среднее значение предыдущих цен закрытия выше текущей цены закрытия за n дней, ADn – (Average Down) – среднее значение предыдущих цен закрытия ниже текущей цены закрытия за n дней. Если RSI > 80%, дальнейшее повышение цены считается невозможным, и рынок является перепроданным (oversold). Если RSI < 20%, дальнейшее понижение цены считается невозможным, рынок – перекуплен (overboиght).