При работе на часовых свечках стоп-лосс редко бывает меньше 30 пунктов. Значит, по первому правилу ожидаемая прибыль должна быть не менее 90 пунктов. Реально при внутридневной работе ожидаемая прибыль обычно меньше раза в два. И если следовать первому правилу, то внутри дня практически никогда нет возможности открыть позицию.

И что же делать? А ответ очень прост — надо создавать такие ТС, в которых число прибыльных сделок превышает число убыточных (например, 30% убыточных сделок и 70% прибыльных), то есть использовать правило № 2. В этом случае вполне можно открывать позицию, если стоп-лосс равен ожидаемой прибыли, и при этом в итоге быть в выигрыше.

Прекрасно, минимальный процент выигрышных сделок мы определили. Но сколько надо совершить сделок, чтобы определить этот процент достаточно надежно? Ведь если мы совершим одну сделку и выиграем, то процент выигрышных сделок будет равен 100, но всем понятно, что этому верить нельзя. Из статистики известно: если мы совершим 25 сделок и подсчитаем процент выигрышных, то полученным результатам можно верить на 80%. И этого вполне достаточно, тем более что никакое количество сделок не даст 100% гарантии, что полученный результат верен. Поэтому первой условие при тестировании торговой системы — мы должны совершить по этой торговой системе не менее 25 сделок для того, чтобы результатам можно было доверять. Но этого условия недостаточно. Если мы тестируем торговую систему на дневных свечках, то мы должны протестировать ее на интервале не менее 5 лет. Если же мы тестируем торговую систему на часовых свечках, то мы должны протестировать ее на интервале не менее чем 1 год, лучше — на интервале в 2 года. Это условие связано с тем, что за такой период на рынке обычно будут и тренд вверх, и тренд вниз, и коридор (в соответствующем масштабе, разумеется), и если при всем этом торговая система дала хорошие результаты, то в дальнейшем ей можно пользоваться, по крайней мере некоторое время. Еще раз отметим, что при тестировании должны быть выполнены оба условия, а не какое-то одно.

Полное тестирование торговой системы — процесс долгий и нудный. Поэтому этот процесс стоит разбить на несколько шагов и выполнять их по очереди. Если на каком-то шаге система показала результаты, которые нас не удовлетворяют, нет смысла выполнять остальные.

Шаг 1 — формулировка торговой системы. Да, я повторяюсь, но этим я хочу подчеркнуть важность данного шага. В ТС должно входить 4 правила:

• когда открывать длинную позицию;

• когда закрывать длинную позицию;

• когда открывать короткую позицию;

• когда закрывать короткую позицию.

Правила могут быть простыми или сложными, но в любом случае они должны быть записаны. Это помогает строго их формулировать. Для примера рассмотрим очень простую торговую систему. Вот ее правила:

• Открываем длинную позицию, когда RSI пересекает уровень перепроданности снизу вверх.

• Закрываем длинную позицию, когда RSI пересекает уровень перекупленности сверху вниз или срабатывает стоп-лосс. Стоп-лосс ставим на 5 пунктов выше предыдущего локального максимума.