Во всех рассмотренных нами случаях число убыточных сделок в несколько раз превышает число сделок, в которых была получена прибыль. И это тоже характерная особенность трендовой системы. Разумеется, для практического использования этой системы нужно как минимум добавить в нее правила установки стоп-лоссов. Но даже в таком варианте можно сделать вывод, что классический метод пробоя средних не работает при внутридневной игре и им можно пользоваться лишь на дневных графиках и выше. При этом ориентироваться нужно на квартальный цикл рыночной активности. Кроме того, так как на дневных графиках эта система приносит прибыль, то эти средние могут использоваться как трендовые индикаторы, а открывать позиции по тренду можно, используя осцилляторы и пробой уровней.

Мы достаточно подробно рассмотрели эту торговую систему, чтобы вы могли точно так же проверить другие торговые системы.

Очень простым способом определения тренда является также фиксация направления движения какой-либо движущейся средней: если средняя растет, то считаем, что тренд направлен вверх, если падает — вниз. Этот способ определения тренда рекомендуется Элдером. На основе этого метода и построим торговую систему.

Когда скользящая средняя растет, считается, что преобладают «бычьи» настроения и разумно поддерживать длинную позицию. Когда скользящая средняя начинает падать, считается, что «медвежьи» настроения возобладали и нужно переворачиваться в короткую позицию. Поэтому будем открывать длинную позицию (и закрывать короткую, если она была открыта) при развороте средней вверх. И соответственно будем открывать короткую позицию (и закрывать длинную, если она была открыта) при развороте средней вниз. Методический подход в данном случае так же примитивен, но интересно сравнить его с методикой пробоя средней.

Мы рассматривали те же шесть видов средней, что и в методике пробоя. Полученные результаты приведены в таблицах 5-7.

В таблице 5 мы видим, что на часовых графиках по-прежнему не нашлось ни одной скользящей средней, способной дать по иене хоть какую-то прибыль. Зато такие скользящие средние нашлись по фунту. Обратите внимание, что для фунта лучшие результаты получены при использовании триангулярной скользящей средней, а не адаптивной. По франку и по евро оптимальные размерности остались практически теми же самыми. Но результаты по франку немного изменились в худшую сторону, а по евро разница в 2 пункта никакой роли не играет.

Таким образом, на часовых графиках распознавание тренда с помощью разворота средней в 1999-2000 годах на фунте дало лучшие результаты, чем с помощью пробоя средней, на евро — те же самые, а на франке полученные результаты хуже, чем те, которые были получены в предыдущем параграфе.

Теперь рассмотрим результаты тестирования этой же торговой системы на тех же валютах в интервале 2003-2004 годов.

Для простоты мы ограничились только теми типами скользящих средних, на которых за период 1999-2000 годов были получены лучшие результаты. То есть для евро и франка взяли адаптивные средние, а для фунта — триангуляционные. И тут подстерегает неожиданность. На франке мы не смогли найти период адаптивной скользящей средней, с использованием которого наша торговая система дала бы прибыль. Справедливости ради надо отметить, что использование триангуляционной скользящей средней позволяет получить на этом интервале прибыль почти 2000 пунктов. На евро прибыль тоже уменьшилась, зато на фунте выросла в два раза. Но если теперь для евро найти лучший тип скользящей средней, то окажется, что использование триангулярной средней позволяет получить прибыль в полтора раза больше — 2418 пунктов. Какой из этого можно сделать вывод? Во-первых, если параметры такой торговой системы дают возможность получить прибыль на каком-то интервале времени, то это не означает, что и на другом интервале времени эта торговая система будет прибыльной. Во-вторых, триангулярная средняя хоть и не всегда дает лучшие результаты (в1999-2000 годах по франку и евро адаптивная средняя дала на евро и франке больше прибыли), но работает более стабильно.